Je viens de découvrir une appli intégrée a Windows XP qui permet de créer des archives auto-extractible assez "pro".
Il s'agit de IExpress .
Pour l'exécuter : Demarrer/Exécuter ert taper "IExpress.exe" (sans les " ..bah oui...) .
Cette application est en anglais.
Utilisation de IExpress sur cette page (en anglais) .
Je suis assez estomaqué que cette application ne soit pas plus connue , car a mon avis elle vaut le détour.